Направления совершенствования системы оценки показателей банков Центробанком

Во-вторых, при расчете совокупного критерия относительные показатели участвуют с весовым коэффициентом 3 (входит в состав каждого из трех частных критериев), тогда как абсолютные и динамические показатели участвуют в итоговом показателе с коэффициентом 2. Это дублирование приводит к тому, что ранжирование на основе совокупного критерия не используется. В настоящее время при построении итогового рейтингового числа используется полный показатель, в котором вес каждого критерия - 1.

В-третьих, в методике не предполагается рассмотрение таких критериев, как качество активов, адекватность капитала и резервов и т.п.

Схожие недостатки выделяет автор цикла статей Сорокина И. и при оценке методики агентства Moody’s.

в) Методики, позволяющие группировать банки в кластеры, то есть объединять ряд банков в единую группу с целью проведения дальнейшего сравнения между ними. Преимущество методик заключается в том, что изначально банки сравниваются с себе подобными, что исключает неверные оценки по изменениям тех или иных показателей, характеризующих их деятельность. Необходимость объединения банков в группу по определенному признаку исходит из того, что при сравнении динамического развития крупных банков и мелких могут быть сделаны неверные оценки. Так, например, если для мелкого банка снижение доли доходоприносящих активов на 10% может быть критичным, то крупный банк расценит это лишь как временную неприятность. В этой связи хотелось бы более подробно остановиться на кластерном анализе.

Целью кластерного анализа является разделение всего множества объектов исследования на классы - подгруппы объектов, обладающих сходными характеристиками. Оптимальное количество подгрупп, на которые должны быть разделены объекты, также определяется непосредственно в ходе реализации алгоритма кластерного анализа.

Существуют два основных подхода к кластерному анализу. Первый - жесткий кластерный анализ - предполагает отнесение каждого объекта к одному-единственному кластеру. При втором подходе - нечетком кластерном анализе - каждому объекту ставится в соответствие некое распределение вероятностей принадлежности объекта различным кластерам.

Целью жесткого кластерного анализа является разбиение объектов исследования на подгруппы схожих по своим свойствам объектов. Каждый объект может принадлежать одной и только одной подгруппе. Жесткий кластерный анализ проводится в несколько этапов. На первом этапе определяются числовые характеристики объектов исследования. На втором этапе оценивается схожесть объектов. На третьем этапе объекты разбиваются на подгруппы согласно их схожести.

Пример групп, полученных в результате кластеризации можно видеть в приложении №4. Цель данной кластеризации – объединение банков по их специализации. Полученные данные показывают, что нынешняя банковская система очень разнообразна. С одной стороны, есть кластеры явно узкой специализации, модель которых сосредоточена на одной или нескольких функциях (капитализированные монобанки, клиринговые банки). С другой стороны, ряд растущих кластеров, спрос на услуги которых явно не покрывается нынешним предложением – это кредитные банки. Также есть большое количество малоспециализированных по активам и пассивам банков, развитие бизнеса которых не имеет серьёзной перспективы и будет подталкивать их к более четкой специализации.

Другое по теме:

Функции страхования и его роль в жизнедеятельности человека
Страхование - одна из древнейших категорий, отражающих особую сферу экономических отношений общества. Главным побудительным мотивом страхования является рисковый характер производства и жизни человека. На любой стадии общественно-экономи ...

Валютный контроль за деятельностью клиентов осуществляющих авансовые платежи
В предыдущих двух главах были рассмотрены теоретические и практические основы банковского регулирования валютных операций, которые на сегодняшний день требуют некоторого совершенствования. В последнее время существенно возросли объемы де ...

Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Функционирование рынка ценных бумаг для каждой страны является весьма существенным явлением. Именно здесь происходит перелив капитала, и с ним связано перераспределение инвестиционных потоков, через рынок ценных бумаг осуществляется и гос ...