Метод минимизации структурного риска В. Вапника

Информация » Скоринговые системы в кредитовании физических лиц » Метод минимизации структурного риска В. Вапника

Этот метод лежит в основе предлагаемого на российском рынке программного продукта по скорингу KXEN. Разделение на два класса по обучающей выборке объектов может быть осуществлено путем подбора решающей функции f(X), принадлежащей некоторому семейству функций f(X; a), где X <= Х1, Х2, ., Xm >, - вектор характеристик, а - обобщенный (в общем случае - векторный) параметр. Если f(X) < 0, то объект с характеристиками X <= Х1, Х2, ., Xm > относят к классу "проблемных заемщиков", а если f(X) >= 0, то к классу "надежных заемщиков". Очевидно, что лучшей решающей функцией будет функция, минимизирующая уровень ошибки классификации (ожидаемый риск). Однако напрямую, только по обучающей выборке, оценить ожидаемый риск невозможно. Если размерность пространства функций f(X; a) (своеобразная оценка сложности семейства функций, среди которых ищется оптимальная решающая функция) ограничена, то может быть получена оценка сверх ожидаемого риска. Ожидаемый риск рассматривается как сумма двух рисков: эмпирического (уровень ошибок классификации на обучающей выборке) и риска использования пространства функций f(X; a) размерности (N) (мера ошибок классификации вследствие неполноты (с точки зрения задач классификации) пространства функций f(X; a)). Принцип минимизации структурного риска, предложенный В. Вапником, состоит в выборе такого семейства решающих функций и нахождении в этом семействе такой оптимальной решающей функции, которая удовлетворительно классифицирует объекты обучающей выборки и не является чрезмерно сложной (имеющей большую размерность).

Другое по теме:

Роль рынка драгоценных металлов в механизме финансового рынка
Современный финансовый рынок представляет собой семиблочную систему относительно самостоятельных звеньев. Такими звеньями являются денежный рынок, рынок ссудных капиталов, рынок ценных бумаг, страховой рынок, рынок недвижимости, валютный ...

Инструменты рынка ценных бумаг
Инструменты рынка ценных бумаг можно разбить на три основных категории инвестиционных продуктов: • облигации; • акции; • инструменты, дающие право на другой инструмент. Более 90% от стоимости всех национальных и международных инвестиц ...

Задачи и механизмы инфраструктуры рынка ценных бумаг
Организация инфраструктуры того или иного сегмента зависит от развитости рынка, его оборотов, характера его участников и инструментов, на нем обращающихся. Однако имеются некоторые общие черты инфраструктуры сегментов, повторяющиеся в инф ...

Актуально о банках

Сущность денег


Необходимость появления денег была обусловлена объективным развитием производительных сил и производственных отношений.

Разделы

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.cleverbanks.ru